截至12月28日，距離資管新規(guī)規(guī)定的分級基金退出歷史舞臺還有3天時間。在此背景下，12月以來，近20家基金公司密集發(fā)布旗下部分分級基金A/B份額終止運作的特別風險提示公告。

12月25日，頗受市場關注的招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“招商中證白酒”)發(fā)布旗下A份額和B份額終止運作的特別風險提示公告。與此同時，還有15家公司也于同日發(fā)布了旗下超50只分級產(chǎn)品的風險提示公告。12月以來，發(fā)布同類公告的基金公司數(shù)量已接近20家。

從公告內容來看，主要對折算行為及可能出現(xiàn)的溢價風險、流動性風險進行了提示。以招商中證白酒為例，公告指出，在份額折算基準日(2020年12月31日)日終，以招商中證白酒份額的基金份額凈值為基準，招商中證白酒A份額、招商中證白酒B份額按照各自的基金份額參考凈值折算成場內招商中證白酒份額。

此前的2018年4月，監(jiān)管部門發(fā)布資管新規(guī)，明確要求分級基金須在2020年12月31日前取消分級機制并完成整改。

業(yè)內人士指出，分級基金的轉型對于絕大多數(shù)投資者影響不大，母基金仍可于場外進行交易。而由于分級基金自帶杠桿屬性，它的逐步退出，是規(guī)范市場、防范系統(tǒng)性風險的體現(xiàn)。而據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，當前市場仍有65只分級基金，存量規(guī)模為102.09億份，預計將于12月31日前徹底完成整改。