上交所要求市場(chǎng)參與各方在2019年4月22日之前做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備

■本報(bào)記者 朱寶琛

《證券日?qǐng)?bào)》記者4月11日獲悉，上交所擬于4月22日起再組織一輪科創(chuàng)板專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試(全回歸)，含最新發(fā)布的技術(shù)接口、業(yè)務(wù)規(guī)則以及主板的各項(xiàng)業(yè)務(wù)測(cè)試。

這份名為《關(guān)于更新科創(chuàng)板市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)技術(shù)開(kāi)發(fā)稿的通知》提出，根據(jù)科創(chuàng)板相關(guān)規(guī)則的調(diào)整，上交所修訂并發(fā)布《IS101上海證券交易所競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說(shuō)明書(shū)1.42版_(科創(chuàng)板技術(shù)開(kāi)發(fā)稿)_20190402》、《上海證券交易所科創(chuàng)板市場(chǎng)參與者技術(shù)實(shí)施指引_11_20190402》，以供市場(chǎng)參與者提前做好科創(chuàng)板上線(xiàn)技術(shù)就緒準(zhǔn)備工作。

本次接口變更包括：競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)產(chǎn)品基礎(chǔ)信息文件CPXX0201接口，新增科創(chuàng)板產(chǎn)品“上市未盈利”和“具有表決權(quán)差異”的標(biāo)識(shí);競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)新增科創(chuàng)板交易公開(kāi)信息接口。

通知同時(shí)提出，會(huì)員按《關(guān)于開(kāi)展科創(chuàng)板業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試的通知》的要求，務(wù)必于4月19日完成兩輪專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試，并力爭(zhēng)通過(guò)全部測(cè)試項(xiàng)目。

為使證券公司更方便地做好科創(chuàng)板市價(jià)訂單的資金前端控制，也為了更有利投資者使用市價(jià)訂單時(shí)控制交易風(fēng)險(xiǎn)，4月11日，上交所發(fā)布通知稱(chēng)，上交所擬在科創(chuàng)板的市價(jià)申報(bào)訂單中使用價(jià)格保護(hù)措施。上交所交易系統(tǒng)處理市價(jià)申報(bào)時(shí)，買(mǎi)入申報(bào)的成交價(jià)格和轉(zhuǎn)限價(jià)的價(jià)格不高于保護(hù)限價(jià)，賣(mài)出申報(bào)的成交價(jià)格和轉(zhuǎn)限價(jià)的價(jià)格不低于保護(hù)限價(jià)。因此調(diào)整競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)市價(jià)申報(bào)接口價(jià)格字段的填寫(xiě)規(guī)則，支持填寫(xiě)保護(hù)限價(jià)信息。

上交所要求市場(chǎng)參與各方在2019年4月22日之前做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備。

此外，上交所日前還發(fā)布了《科創(chuàng)板市場(chǎng)參與者技術(shù)實(shí)施指引1.1版》。這是上交所科創(chuàng)板技術(shù)接口及相關(guān)變更的技術(shù)指引，并對(duì)券商端技術(shù)系統(tǒng)改造提出建議。科創(chuàng)板盤(pán)后固定價(jià)格交易在綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)實(shí)施，其它相關(guān)業(yè)務(wù)在競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)實(shí)施。

其中，市場(chǎng)接口變化方面，競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)增加產(chǎn)品基礎(chǔ)信息文件接口;競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)訂單申報(bào)接口，新增兩類(lèi)訂單類(lèi)型;競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)新增科創(chuàng)板交易公開(kāi)信息接口;競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)證券權(quán)益接口，調(diào)整相關(guān)字段;綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)增加盤(pán)后固定價(jià)格業(yè)務(wù)類(lèi)型、新增STEP行情接口并調(diào)整行情文件接口;錯(cuò)誤代碼表新增競(jìng)價(jià)撮合平臺(tái)相關(guān)錯(cuò)誤代碼;行情網(wǎng)關(guān)增加盤(pán)后固定價(jià)格交易的行情接口說(shuō)明，調(diào)整國(guó)債預(yù)發(fā)行接口字段值。

據(jù)了解，上述接口變化，涉及柜臺(tái)系統(tǒng)的對(duì)接處理及改造。

實(shí)施指引同時(shí)對(duì)會(huì)員技術(shù)系統(tǒng)改造提出建議：會(huì)員技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)在保持現(xiàn)有上交所股票、債券、基金、股票期權(quán)等各類(lèi)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上，提供科創(chuàng)板相關(guān)的投資者適當(dāng)性管理、交易管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等功能。

交易管理方面，會(huì)員系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)科創(chuàng)板交易特別規(guī)定的要求，為合格投資者進(jìn)行科創(chuàng)板股票交易提供競(jìng)價(jià)交易、盤(pán)后固定價(jià)格交易和大宗交易等方式;會(huì)員系統(tǒng)應(yīng)對(duì)科創(chuàng)板股票委托申報(bào)中委托類(lèi)型、價(jià)格漲跌幅、申報(bào)數(shù)量、申報(bào)價(jià)格等各要素進(jìn)行有效驗(yàn)證，做好前端控制;會(huì)員系統(tǒng)應(yīng)對(duì)科創(chuàng)板股票提供行情揭示等功能。

風(fēng)險(xiǎn)管理方面，會(huì)員系統(tǒng)應(yīng)設(shè)定科創(chuàng)板股票交易相應(yīng)的監(jiān)控指標(biāo)和預(yù)警參數(shù)，對(duì)投資者的交易行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。

此外，會(huì)員系統(tǒng)改造不得改變或影響現(xiàn)有業(yè)務(wù)及技術(shù)接口規(guī)范的要求。